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网格交易策略2.0–波段

zxw168 • • 经验杂谈

上上周末，我跟大家分享了网格策略最基础的玩法。

网格交易策略1.0

并且把银行etf（512800），

网格密度5%的参数分享给了大家。

以下是在华宝里面，

设置网格交易条件单的参数：

上上周答应了大家，

要在之后教给大家一些升级版的网格玩法，

来规避网格交易策略自身的缺陷。

升级版网格策略01–间距不定额

我们之前在做银行etf网格的时候 ，

将每一档的买入金额，都设置为10000元，

这样的策略显然是有一些死板。

因为如果价格高了，投资价值变低，

我们完全可以减少投入的金额。

而如果价格走低，投资价值也会变高，

每一格增加一定投入，最终可以获取更大的利润 。

这就和很多app里智能定投的原理差不多，

根据市场位置来调节 买入金额。

假设我们每一格之间，加投1000的金额，

中底部网格的利润也会随之丰厚起来。

升级版网格策略02–多网格策略

想象你是一名出海打渔的渔夫，

你带的网很密，能抓走所有小鱼。

但问题就在于，你把所有小鱼都抓走了，

小鱼就永远没有长成大鱼的机会。

而如果你带的网眼很大，确实能捞到大鱼，

但碰到大鱼的机会很低，可能一年也抓不到一只。

解决这个问题的办法很简单，那就是多撒几个网。

你可以把手头的钱分成三份，

一份用来做5%的小网，

一份用来做15%的中网，

一份用来做30%的大网。

5%的网格触发可以吃顿好的，

15%的网格触发可以满足日常生活所需。

30%的网格触发可以赚大钱。

大网0.7买入，1.0卖出，收益是43%，

0.4买入，0.7卖出，收益是75%，

只要触发完全是可以赚大钱的。

问题在于，你不知道30%的网格会在什么时候触发，

这个品种可能长期就在10-20%的范围内波动，

这个时候，中网和小网就可以不断触发，

让钱源源不断的入账。

这部分的收入就会让你十分满意。

当然，这个策略还有一个最重要的重中之重，

那就是压力测试。

压力测试的结果会告诉你，

需要在这个策略中可能投入的最大金额，

已经为未来可能发生的情况做一次预演，

试试看你能否承受住这种压力。

我们还是以银行etf举例，套用5%密度网格的数据：

我们可以看到在这个指数中，

发生过的历史最大回撤是从1.16跌到了0.86，

连续触发了6个档位的网格。

按照每档10000的金额测算，

这个网格至少需要准备60000元的资金，

你的第一档资金，

可能将面临25.8%的最大回撤。

如果我们是按“间距”不定额策略，

越跌越买，每格加1000元的方法，

那么你就需要准备81000元的资金，

时刻躺在你的网格账户里。

以上就是网格交易的升级部分，

与其说网格交易是一种策略，

不如说更像是一种思维方式。

是一套帮你形成高抛低吸，

赚取差价思维方式的练习题。

而总有一天，网格对于你而言，

将不再是一个写在纸面上，

需要严格贯彻的僵硬量化策略。

因为那时，

网格思维早已融入你的每一次买卖，

将高抛低吸变成一种长期的习惯，

真正做到，手上无网而心中有网。

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